Negociação sistemática versus negociação discricionária Pensei que seria interessante iniciar uma pequena discussão sobre os dois grupos de comerciantes. Eu sou eu mesmo um comerciante sistemático, como eu acredito em regras claras. No entanto, devo admitir que meu estilo de negociação traz alguns elementos discricionários, acho que os comerciantes bem-sucedidos seguem todas as regras, seja eles comerciantes sistemáticos ou comerciantes discricionários. O comerciante sistemático ruim tem regras que não são boas. Os comerciantes discricionários ruim parecem favorecer a entrada causada pela ganância e uma saída causada pelo medo, que é similar a não ter regras ou intimamente relacionadas com o jogo. O bom comerciante sistemático tem um bom conjunto de regras, no entanto, o bom comerciante discricionário é mais flexível e capaz de se adaptar ao seu novo ambiente. Então, no final do dia, parece que penso que é tudo sobre o desenvolvimento das regras corretas Talvez essa seja a nossa próxima discussão. Odeio ser tão amplo nas minhas declarações, mas acreditei que qualquer sistema com elementos discricionários (mesmo menores) está destinado a falhar no longo prazo. O número de pessoas que podem exercer disciplina suficiente e autocontrole para fazê-los funcionar é muito, muito pequeno. Além disso, acredito que os melhores comerciantes usam sistemas que são muito longos, muito chatos. E muito rentável, eu tenho que discordar fortemente de que, visto como o quotbig dogsquot, os comerciantes que trabalham em bancos geralmente utilizam estilos de negociação discricionários, dependendo de fatores fundamentais. Eu não estou falando sobre comerciantes algorítmicos ou mesmo aqueles que lidam com derivados, como opções, etc. Mas os comerciantes de forex spot geralmente baseiam seus negócios em pontos de vista fundamentais de longo prazo e só entram no tech. Sinais. Quanto a esses melhores comerciantes que comercializam a longo prazo, duvido que muitos deles estejam dispostos a colocar um cargo de longo prazo sem, pelo menos, uma idéia mínima de qual direção a tendência fundamental é. Odeio ser tão amplo nas minhas declarações, mas acreditei que qualquer sistema com elementos discricionários (mesmo menores) está destinado a falhar no longo prazo. O número de pessoas que podem exercer disciplina suficiente e autocontrole para fazê-los funcionar é muito, muito pequeno. Além disso, acredito que os melhores comerciantes usam sistemas que são muito longos, muito chatos. E muito rentável Você precisa repensar esta declaração amigo. Junte-se a fevereiro de 2006 Status: Blah blah blah 1,412 Posts A resposta de Longtobefrees não é atípica de alguém que está tentando encontrar seu caminho (embora ele pareça estar sem obstáculos com qualquer forma de falsa modéstia), ele está certo sobre algumas coisas e não sobre os outros. O que isso me lembra, no entanto, é a quantidade de tempo durante a viagem, uma forma de um conjunto de crenças sobre o que funciona, apenas para que eles tirem o tijolo pelo tijolo pelos mercados. Eu sei que cheguei a tais conclusões finais muitas vezes apenas para me encontrar com decepção. Talvez este seja um assunto para outro tópico. Para o assunto do tópico, eu vi apenas uma prova concreta da rentabilidade a longo prazo de um punhado de comerciantes independentes, e nenhum deles postou aqui. Pelo que sei do que eles fazem, eles pensam em formas completamente ortogonais para o que a maioria das pessoas pensa de negociação, por exemplo, a maioria não consulta gráficos para tomar decisões comerciais, pense nisso por algum tempo. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Participou de dezembro de 2006 Status: Fundamental Technical Trader 118 Posts Minha opinião sobre o que faz um comerciante ser bem sucedido é que ele ou ela tem uma idéia de qual direção o mercado provavelmente irá (provavelmente, não definitivamente. Afinal, este é um jogo De probabilidade) independentemente do que está acontecendo nos gráficos. É por isso que alguns comerciantes em grandes bancos podem negociar lucrativamente a longo prazo, sem sequer dar uma olhada em técnicas, exceto por níveis de preços. Agora, quando você pode prever a direção do mercado com precisão razoável (como acima de 50 fatores no spread ou comissão), os gatilhos técnicos e o gerenciamento de dinheiro entrarão em jogo para maximizar seus lucros. No entanto, a chave é descobrir a direção do mercado e, em seguida, usar técnicas em conjunto com isso, e não o contrário. Como você prevê a direção do mercado uma precisão acima de 50 Fundamentos. Diferenciais de taxas de juros, perspectivas econômicas para ambos os países em um par de moedas, impulso do mercado, etc. Em outras palavras, as perspectivas discricionárias com base em fatores fundamentais. Eu tenho que discordar fortemente de que, vendo como o quotbig dogsquot, os comerciantes que trabalham em bancos geralmente utilizam estilos de negociação discricionários, dependendo de fatores fundamentais. Eu não falo sobre comerciantes algorítmicos ou mesmo aqueles que lidam com derivativos, como opções, etc. Mas o ponto forex baseia suas negociações em pontos de vista fundamentais a longo prazo e só entra na tecnologia. Sinais. No que diz respeito a esses melhores comerciantes que comercializam a longo prazo, duvido que muitos deles estejam dispostos a colocar uma posição de longo prazo sem, pelo menos, uma idéia mínima de qual direção. Eu repito isso. Eu vi esses caras em ação. Até falei com alguns deles sobre os sistemas e eles meio que riram de mim e me deram aquele cheiro irritante e paternalista (freakin me irritou com lol). Mas sim, eles trocam com base em coisas de curto prazo, como as taxas de juros ou o que quer, ou eles tomam uma direção fundamental a longo prazo e curto prazo comercial dentro disso. Heck, vi alguns homens comprar uma moeda apenas porque sentiam vontade. Se isso não for discricionário, não tenho idéia do que é. Mas esses são os grandes. Eles têm anos de experiência ou são treinados por pessoas com anos de experiência. Os comerciantes de varejo normais não têm esse luxo, então, para um comerciante de varejo, ter regras é uma boa aposta até você ter negociado por 5-10 anos. Nesse ponto, você deve saber muito bem o mercado e você pode trocar o que você quiser. Quanto ao meu voto sobre o assunto, eu tenho que me inclinar para a sistemática. Isso é exatamente do jeito que sou um tipo de pessoa mais lógico e de raciocínio. Alguns dos tipos com quem trabalho são verdadeiros comerciantes discricionários. Eles não usam nenhuma regra para alguns de seus negócios (assusta a merda de mim). Então eu não acho que haja uma maneira específica que funciona para todos. Vá com o que funciona para você. Membro Comercial Juntado em janeiro de 2007 1.063 Posts Embora eu sinceramente concorde com sua abordagem lógica e sistemática para negociar e coletar dados. Existem alguns buracos que não podem ser preenchidos nesta abordagem. Estou apenas dizendo para fazer você ou outros conscientes não que eu não esteja de acordo com o que você está fazendo. A discreção, seja racional ou irracional, não pode ser quantificada nem você pode vê-la emperativamente (exceto como medida do saldo da sua conta). Quando demontaz decide negociar apenas em uma direção ele está usando sua análise do mercado do ponto de vista de HIS. Outro comerciante que faz o mesmo pode escolher a direção oposta, ainda outro pode escolher NÃO participar. Cada comerciante tem essas mesmas três opções e, além disso, cada comerciante pode escolher de forma diferente no que parece ser situações idênticas no mercado. Esse tipo de variável e o processo de tomada de decisão que ocorre no cérebro humano não podem ser medidos, programados ou quantificados mesmo pelos melhores especialistas. Multiplique isso pelo número de pessoas (outra variável) que participam do mercado em qualquer momento. Eu ouso dizer que não importa o quão longe você voltar a testar seus dados e quotknowquot seu sistema funciona, chegará um momento em que você usa seu critério para entrar, gerenciar ou sair de um comércio que NÃO se encaixa no conjunto de regras bonito, todos nós Gostaria de se referir também. Portanto, essa discrição desviará seus dados quotrealquot. Embora seja bom verificar o seu sistema para um EDGE no mercado, não confie demais nele. A variável humana deve ser contabilizada e essa é a única variável que não pode ser quantificada ou repetida. Em vez de fazer decisões quotgoodquot. O papel troca seu método com uma conta demo. Em seguida, coloque quotrealquot dinheiro na linha usando micro lotes e, em seguida, use sua discrição para fazer quotcorrectquot decisões todos os dias. Quando você está confiante de que você pode tomar boas decisões de uma mentalidade quotneutralquot CADA vez que você se senta no computador, então você está pronto para começar a negociar tamanhos de lote maiores e fazer somas cada vez maiores de dinheiro. Minha opinião pessoal sobre o assunto é que você deve aprender o mercado primeiro, então configure suas regras para seguir o que o mercado faz. Em primeiro lugar obrigado pelo seu elogio, eu aprecio muito isso. Eu também concordo com a premissa acima, primeiro Primeiro aprenda o mercado. No entanto, para muitos de nós (e eu me considero entre estes) apenas olhando para o mercado e observando apenas a ação de preços, parece um barulho aleatório. Para mim, essa única coisa que me ajudou a reconhecer padrões no comportamento do mercado foram indicadores. Eu também concordo que confiar exclusivamente em indicadores pode ser fatal para sua conta de negociação, como foi para o meu. No entanto, há aqueles de nós que ainda estão lutando para quotfeelquot o fluxo de mercado e os indicadores nos dão uma maneira racional de reconhecer padrões de comportamento no mercado. Uma vez que somos capazes de quotseequot o comportamento do mercado, podemos nos concentrar em encontrar padrões repetitivos que tenham uma alta probabilidade de sucesso. Este processo, embora muito longo, também nos introduz no conceito de comportamento humano no mercado à medida que observamos alguns padrões erros, enquanto outros são verdadeiros. Durante esse processo, um fato imutável torna-se cada vez mais claro. Não há padrão para o comportamento humano, apenas resultados probáveis. Como a quotsciência da psicologia. Às vezes, não há nenhuma explicação para o comportamento aberrante (ex: Jeffrey Dahmer), mas ainda ocorre, e mais frequentemente do que queremos reconhecer. É aqui que nossa discrição desempenha um papel enorme, porque a probabilidade está nos levando em uma direção, enquanto que esse sentimento de quotgut diz que algo completamente diferente. A resposta GESTÃO DE RISCOS. Sempre que eu obtenho aquela pequena voz quotante na parte de trás da minha cabeça, eu começo a reduzir o risco no meu comércio. Aperte pára ou entre com uma posição menor E uma parada mais apertada. Até agora, ele me serviu bem. Novamente isso também não é perfeito e certamente uma dessas coisas não pode ser medida ou programada. É apenas. Isso acredito que é uma das habilidades mais valiosas que se deve desenvolver como comerciante, e uma vez que está totalmente desenvolvido, sim, você não precisa de um gráfico para saber qual ou quando é o que deseja negociar. Eu ainda estou trabalhando nisso. Você é comerciante discrecional ou do sistema atualizado em 14 de outubro de 2016 Uma das escolhas que todo novo comerciante deve fazer é se um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema. A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado) e a negociação do sistema é uma negociação baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais). Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante. Alguns comerciantes serão instantaneamente capazes de reconhecer qual tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar experimentar os dois tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão. Negociação discricionária Prós e contras A negociação discricionária é uma negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais negociações devem fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um comerciante discricionário pode (e deve) seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará seu critério ao tomar o comércio e como ele é gerenciado. Por exemplo, um comerciante discricionário pode revisar seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram atendidos, mas recusam-se a fazer o comércio porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhou Atingir o objetivo de lucro para o comércio. A vantagem da negociação discricionária é que é adaptável às condições atuais do mercado. Você pode ter um excelente sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando certas condições de mercado estão presentes, você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem em outras condições, você pode aumentar o tamanho da sua posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos. A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres ao decidir quando negociar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa. System Trading Pros e Cons System trading é uma negociação baseada em regras, onde a decisão de fazer um comércio é totalmente baseada no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de se recusar a fazer uma negociação com base no critério do comerciante. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado. Um comerciante do sistema pode revisar seus gráficos e achar que seus requisitos de sistemas comerciais para um curto comércio foram atendidos, então eles farão o comércio sem qualquer processo de tomada de decisão adicional. Mesmo que os seus 34gut34 lhes digam que não é um bom comércio. As estratégias de negociação do sistema muitas vezes podem ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos dos sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante. A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do comerciante. A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Os negócios são sempre realizados desde que as condições sejam atendidas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, os negócios serão realizados. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também. Você é um comerciante discrecional ou de sistema Negociação discricionária e negociação de sistema têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora eles o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem mesmo fazer muitos dos mesmos negócios, mas provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades. O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Os comerciantes discretos muitas vezes se sentem desconfortáveis quando pensam em dar o controle completo de suas negociações para um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, o comércio discricionário também atrai comerciantes com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maioria dos aspectos de sua vida. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às atuais condições de mercado. A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador tomar suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema geralmente possuem personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática. Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistema É possível ser um comerciante discricionário que usa a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante de sistemas que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente. Se um comerciante do sistema se desviar do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema.
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